期货资金-期货的资金管理

期货大资金都做长线吗？

股期观察，赚钱有道

期货交易和股票不同，其合约是有一定期限的。所以想在期货市场做长线需要面对移仓换月的成本冲击，并不容易。

但期货市场有很多结构性机会，能够在锁定风险的前提下，获得稳定的盈利。

多数大资金以套利交易为主，因为大资金做短线成本很高，做隔夜也需要面对外盘开盘时间错位的风险。

如果需要控制风险的前提下盈利的话，套利交易是上上之选。跨期套利，跨品种套利，有产业背景的资金大多都在做期现套利。

散户资金如果没有特别强的研究能力，很难在博弈中取得优势。

当然，有些期货大资金也做量化，也有一定的成功率。

股期观察，赚钱有道。

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期货交易中如何把小资金做大？

在期货交易中，把小资金做大的方法本质上只有两种：

重仓或者耐心。

前者，是通过承担大的潜在风险而实现的。风险和收益互为一体，你承担大的风险，自然就可以创造出高收益。

而后者，是依靠资金管理+交易逻辑做出一个风险可控的期货交易系统，然后，依靠复利的力量慢慢发展。

实际上，这两种方式，在期货市场上都可以见到很多。前者的风格更容易成为明星，尤其是那些风格激进，不但重仓满仓，还利用浮盈加仓的交易者，一旦他们作对了一波行情，那么可以在这一波行情中，迅速的崛起。

不过，这种方式的最大风险就在于，一旦做错，短时期就被淘汰了。实际上，采用这种方式的人绝对不在少数，而我们看到的成功的人，跟本就是寥寥无几。

因为大多数人，在没有等到行情的时候就已经失败了。

相反，我更倾向与第二种方式：耐心。耐心，无论是在持仓过程中，还是在风险控制过程中，都是非常重要的。前者让你能够等到自己的行情，后者能够让你更好的活着。

实际上，我认为，重仓的方式虽然更容易产生明星，但是尘归尘，土归土，出来混迟早要还的。而轻仓+耐心，实际上是更具有长期，持续盈利基础的。而且，真正能够耐住寂寞，在别人重仓风生水起时，依然能够保持轻仓的交易者，我认为，除了他的交易认知之外，更重要的是，他的格局在于未来。

只有当一个人想要赌的足够大的时候，他才会隐忍，只有当一个人想要盈的足够多时，他才会谨慎。

要记住：一年五倍者如过江之鲫，五年一倍者寥寥无几。

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进行多种商品期货交易时，你的资金是怎么分配的？

我从量化交易的角度来阐述一下资金管理。

在量化交易中，我采用的就是多分散多品种交易。

我的资金使用率，是根据账户承担的风险值来设立的。

承担15%风险的账户，和承担30%风险的账户的仓位肯定是不同的。

一般而言，资金足够的话，我会选择20个左右的品种进行配置。选择标准就一条：持仓量超过20万。

选择好品种之后，

我会采用两种方式确定各个品种的仓位。

第一种，根据品种的实际价值。

比如，螺纹钢期货当前的报价是3374元/吨。那么一手的价值就是33740元。而一手的原油的实际价值呢？是432000元。那么，我开一手原油的话，就会开13手。

另外一种，我会根据ATR来分配品种的具体仓位。

比如，原油的ATR是14。而原油一个点是1000。那么以原油为基准，螺纹钢的仓位就是：14*1000/97（螺纹钢的ATR）*10=14手。

这两种仓位的风格，我会根据特定的情况来不同的选择。总之，就是分散开，给予每一个品种接近的权重。

其实，题主还可以考虑一下海龟交易法则的分配资金方式。

按照账户的1%资金来确定仓位。具体的算法就是，1000万的账户，拿出10万。处于ATR*最小变动。比如原油的话，那就是10万/14/1000=7手左右。

这是参考了品种的波动本身而制定的仓位。

这三种，各位参考。

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期货入门资金最低多少？

首席投资官评论员门宁：

期货是一个风险很高的投资品种，因此很多投资者认为期货的开户、入金门槛会不会也比较高。实际上除了原油期货和股指期货有最低50万的限制，其他品种是没有门槛限制的。

虽然没有门槛，但是是有最小交易金额的。不同期货品种价格不同，每手的数量不同，保证金比例不同，所以交易的最低金额也不同。

这个是按照交易所要求计算出的最低保证金，期货公司为了保障自己资金的安全（因为投资者保证金亏完时，需要期货公司垫资）会在这个基础上调高一些，但是变动不会太大。

通过这个表我们可以看出，最高的股指期货，一手的最低保证金要几十万，而农产品就低很多，基本淀粉、菜籽粕、大豆只要一千多就可以交易了。

但是必须提醒一下，期货是保证金交易，自带5-20倍的杠杆。极端行情时，1-2天就可以爆仓，对于没有交易经验或交易经验比较匮乏的朋友，尽量不要开户尝试。如果有人告诉您可以给予您指导，劝您开户交易，那么他一定是骗子，更不要理他了。

有关期货中交易中的资金管理方法有哪些？

在期货交易中，资金管理的方法本质上我认为就2种。

分散化+赢冲输缩。

当然，这个基础是我们从走势的不确定性角度上思考得来的。

因为我们不知道每一个品种的未来会走出什么样的行情，我们不知道哪个品种会长期震荡，也不知道哪个品种会突然出现行情，所以，我们要分散化。

分散化从理论上来说，并不会降低系统整体的收益的能力，到是可以实现分散风险的目的。这对于期货交易者而言，是一个非常好的策略。

海龟交易法则采用的就是分散化的策略，它给予每一个品种相同的权重的目的就在于此，但是，它又采用了加仓策略。

加仓的目的也很简单，他想要有行情的品种在出现行情的时候多赚一些。而加仓逻辑，从理论上而言，在风险敞口同样大小的情况下，也不会提高收益能力，也只是对风险进行了新一轮的转移。

本质上也可以说是一种分散。

其次，就是赢冲输缩。就是在盈利的时候，可以加大一些仓位，而在亏损的时候降低一些仓位。这种做法的目的很明显，就是更加深入的做好防守。

因为在我们亏损的时候，尤其是连亏，不停回撤的时候，我们的账户有可能会发生被意外击垮的情况。比如，历史最大回撤是10万，结果这波行情创了最大回撤的新高，让你亏损了15万。让你的账户面临清盘，或者击垮了交易者对系统的信任。

而赢冲输缩就可以较好的解决这个问题。

越亏仓位越低，直到净值回来之后，再慢慢恢复。这样虽然牺牲了未来的利润，但是保证了账户的安全。

以上两种，就是我认为较好的资金管理方法，欢迎补充。

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做期货资金安全吗？

　　资金的存放和支取都非常安全，有国家期货监督管理机构多方监管，请放心投资。　　开户的时候亲自到期货公司现场开户，资金是绝对安全的。除在期货公司查询帐户情况以外，还可以通过保证金监控中心查看（证监会设立的）。不过在交易期货，做错方向会亏钱的哦。　　期货配资如何保证资金安全？　　1、合作的过程也是彼此了解的过程，要是方便的话 可以到公司实体考察检验公司的真实性以及实力。并且刚开始可以选择每天在公司现场操作，收盘后结算后取回本金和盈利后离开。建立信任度后在把账户带回家操作。　　2.、无法亲自到公司的话，期货配资的话都是随时操作，并当天予以结算，有详细的做单情况以及资金情况，每天也可以在中国期货保证金监控中心在结算单查询栏目内查询每日情况。　　3、有操作期货经验的人都知道，期货交易账户都是每天看盘甚至每分钟看盘，账户上出现任何问题您也是第一时间了解，凭着手上的期货配资合同，来进行维权。对实施诈骗的公司期货账户将会被即刻查封。

期货可提资金是什么意思，是怎么计算的？

期货可提资金包括两方面，一自己缴纳的保证金剩余，另外就是你的期货交易盈利。计算方法就是，你的本金加上盈利减去亏损。

股指期货资金使用率多少才算安全

一般情况下，资金使用率≥100%时，期货公司会要求客户追加保证金，并保留强行平仓的权力。当资金使用率≥80%时，期货公司会将客户的净持仓方向和风险变动情况同时纳入监控范围。应特别注意的是，按照期货公司规定的保证金比例和按照交易所保证金标准所计算出的持仓占用保证金是不同的。一般情况下，按照交易所保证金标准计算的资金使用率达到100%以上时，才执行强平。　　在商品期货中，一般涨跌停幅度为4%-5%，交易所保证金标准一般在5%-7%，期货公司收客户保证金标准一般在7%-12%。所以，一般交易所收取的保证金水平能承受1.4个停板的幅度，而期货公司收取的保证金水平一般能承受2个以上停板的幅度。而股指期货为了跟现货市场保持同步，涨跌停板幅度达到10%，交易所收取10%的保证金标准只能承受一个停板的幅度。根据目前的市场情况预计，期货公司收取客户的保证金标准一般在15%的水平，极限在18%左右，超出20%对投机客户就没什么吸引力了。两相比较，按交易所标准计算，商品期货能够承受的涨跌停板幅度是股指期货的1.4倍（7%/5%÷10%/10%=1.4）；按期货公司保证金标准计算，前者则是后者的1.6倍（12%/5%÷15%/10%=1.6）。若简单平均计算，商品期货承受涨跌板的能力是股指期货的1.5倍。因此，若以商品期货50%以下的资金使用率作为安全临界线，股指期货应为30%左右。　　对结算会员来说，我们建议将资金使用率分为低于50%，50%-80%和大于80%三档。资金使用率低于50%时，若出现一个停板的亏损，还没有达到追加保证金的程度，理论上能承受2个停板以上的波动，其风险一般来说比较小。当资金使用率介于50%-80%时，应结合交易会员或客户净持仓占总持仓是否大于50%进行综合考虑。比如资金使用率为66.7%，净持仓占总持仓为50%时，就刚好能满足承受一个停板的亏损而不需要追加保证金的临界点。当资金使用率达到80%以上时，无论净持仓的比例是多少，都需要予以足够的重视。

期货的资金管理

方法一：均衡交易—固定金额交易（equal dollar exposure per trade）　　从名字上看就是投资者在每次交易时，开仓的金额保持在同一的水平，该方法最好的地方是在操作上简单实用。那么，在实际的操作中，我们如何来确定这个固定金额呢？普通的交易者可以根据以下两个方面来确定固定的交易金额：　　1、心理承受的最大损失。　　2、所交易品种的止损价位计算。　　以下，以上海期货交易所期货铜合约举例，简单的阐述一下该方法如何应用：　　一个投资者在其期货保证金账户上有保证金200，000万元，他每次交易的最大心理损失额为10，000元（该投资者的交易周期为5天），假设铜的5天的波动范围（求其方差）有68%的可能在2%，那么该投资者的开仓率是多少呢？　　首先计算出在投资周期内可能损失额：假设目前铜价为25000元/吨，那么在68%可能性波动在2%左右，则损失额为500元，那么，该交易者的交易比例为：　　F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%　　该方法较简单适用，尤其对一般的投资者来说，易于理解和操作，更重要的是该方法考虑了投资者的心理承受能力，使用该方法使得投资者在整个交易过程中能够保持一种养好的交易心态，对行情的分析和把握上更加准确合理。　　方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）　　该方法是指，在每次交易的时候使自己的资金维持在同样的比例。　　如何设置比例呢？举例如下：根据过去的交易，10次交易中你获利的次数是6次；固定比例法的公式如下：（F为比例值）　　F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%　　那么，你开仓的比例为20%。　　这里要注意的是，如果你的成功比低于0.50，则在该公式下，F 0。也就是说在该公式的使用在于你操作成功比例必须大于0.50。　　由于在上述公式里仅仅只考虑了成功比例，没有考虑盈利的情况，这是不完善的，因此，我们加入盈利的情况后改善的公式如下：　　F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 注：A 为盈利比例　　假设 A =5 P =0.3 则 F = 0.2　　以上的方法，我们称为KELLY法，它是根据历史的数据通过一定的公式来推测未来的走势，但是在实际的交易中收益情况不大可能与历史的平均水平一致的。　　下一篇文章我会为大家提供一个方法以满足每次交易的独立性，以及解决从历史数据得来的平均值方法很难得到最佳开仓率的问题。　　方法三：最佳比例法----KELLY的修正法　　本方法利用特定的交易方法代替历史数据方法，以得到最佳交易比例。　　在kelly的修正法里假设收益比和成功比在每次交易中是变化的，这是符合日场交易的情景的。它的结论是：每次交易的比例都是独特的。　　在计算中，Kelly修正法有两种方法：　　1、估计计划的风险和收益。　　该方法假设交易者在交易前就估计可能的风险和收益。　　案例： 一个交易者买入一份大豆合约，可能有20元的利益和8元的风险损失，且他过去的成功比为0.45，则收益比为： A1 = 20/8=2.5　　我们根据成功比再计算收益比：　　A = 成功比 * 收益比 — 失败比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575　　则：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%　　2、历史收益法（historic—returns approach）　　该方法是通过对一系列的历史数据的统计归纳出一个最佳方法。　　HPR (holding –period return)是指在所选数据期间的收益。　　HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/数据段内的最大损失)　　TWR （terminal wealth relative）：最后收益相关值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）　　我们将选择TWR最大的F值　　交易次数 hpr　　1 1+f*(--0.25/--0.35)　　2 1+f*(--0.35/--0.35)　　3 1+f*(+ 0.40/--0.35)　　4 1+f*(--0.15/--0.35)　　5 1+f*(+ 0.30/--0.35)　　TWR ：假设 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45　　则：当 f= 0.1 时 TWR = 1.13　　f= 0.25 时 TWR = 1.28　　f= 0.35 时 TWR = 1.3108　　f= 0.40 时 TWR = 1.33697　　f= 0.45 时 TWR = 1.32899　　在f= 0.40 时 TWR = 1.33697为最大值，则F取0.40。则在上述的情况下，资金开仓的比例为0.40　　以上通过三个方法较系统的介绍了期货资金开仓的设计方法。作为一个成熟的投资者，他的成功是建立在有效的资金管理上的。无论是普通投资者还是机构投资者在进行金融衍生品投资时，在交易前一定要做好对自有资金的管理设计，使投资始终处于可控范围内，只有这样你才能真正的享受金融衍生品给您带来的巨大收益。

小资金如何在期货市场长期存活？

本人就是小资金，不仅存活下来了，而且还活得挺好，天天在头条上面晒单呢。

既然你问出这样的问题，证明你也知道期货市场风险巨大，小资金是经不起折腾的，折腾两下就没了。尤其是隔夜，可能会给你带来巨大收益，但更可能给你带来无法承受的风险。

小资金该如何操作？

小资金应该做短线，最好是日内，本人就是做的日内交易。日内交易最大的好处就是风险可控：开仓后发现苗头不对立马就跑，尽量减少损失；达到预期收益后也要果断离场，期货市场最不缺的就是机会！

如何做好日内交易？

• 方向正确：看60分K线或者日K线来确定方向，顺势而为，绝不逆势。
• 仓位控制：不要幻想一夜暴富，不要轻易重仓、满仓，轻仓位把技术练好再说，活下来是最重要的。
• 开仓时机：大趋势是上涨的，每次回调后都可以买入做多；大趋势是下跌的，每次上涨后都可以卖出做空。
• 离场时机：画趋势线或者寻找压力位，行情走势抵达压力位附近时应当减仓，突破压力位后再加仓也不迟。对行情走势也应当有一定的想象力，如此才能获得大额收益。

要做好日内交易有一定难度，不是一两天就能做好的，希望你能有所准备。但这绝对是一个正确方向，你可以朝这个方向努力。

关键词：期货资金

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