期权知识星球-期权如何选择做多波动率的策略呢？

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在50ETF期权交易中，投资者应该如何选择做多波动率的策略呢？

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一、反向套利

反向套利的选择也是多种多样的，可以选择用认购期权做，也可以选择用认沽期权做；

可以选择用同期期权做，也可以选择用跨期期权做；

可以选择用支出的方式做，也可以选择用收入的方式做。

二、买进跨式套利

买进跨式套利就有买进当月、次月、近季、远季的不同选择。

从组合的希腊字母看，近期的跨式肯定比远期的跨式vega要小，theta也要小；

因此理论上买进远期跨式要优于买进近期跨式。

如果是买进宽跨式套利，那么除了有不同月份的选择，还有行权价不同的选择；

如：是间隔一档、二档、还是三档，不同的选择有不同的利弊。

三、日历套利

日历套利的组合同样也有很多，可以用水平的方式做，也可以用对角的方式做；

可以买次月卖当月，也可以买远月卖当月或次月；在波动率曲面出现异常时，还可以买近月卖远月。

50ETF期权每个月至少有5个行权价、10个品种，这些品种进行排列组合，可以有几百上千种策略组合。

在这些组合中，只要期权组合的希腊字母vega 之和是正值，我们就可以确定这个策略组合是做多波动率的。

因此，我们可以发挥我们的想象力，通过多种组合去寻找做多波动率的最优策略。

股市指数:上证指数 3491.57 -1.00% 深证成指 14462.62 -0.64% 道琼斯 36416.43 +0.81% 纳斯达克 16038.6 +0.62%,财经股市大盘新闻资讯期权知识星球-期权如何选择做多波动率的策略呢？。

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