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期货交易系统- 我的期货交易系统
发布时间:2022-07-13 09:22:12 【金融知识】 0次阅读
摘要如何建立期货的系统化交易?那位秀才，你完善过么？嗬嗬这话可不能乱说阿……你那个与其说是系统化，不如说是程式化，一个永远不可能实现的梦。所谓系统交易1，下单前的计
如何建立期货的系统化交易?
期货交易系统中的指定价、跟盘价是什么意思？新手请教一下有高手回答下谢谢
【子夜期货】好的交易系统该怎么建立？
好的交易系统该怎么建立？
这个问题提的很好！说起来，咱都是业余选手，专业选手对交易系统理解的深度、评价标准咱不是很清楚，所以只能凭着多年的经验试着谈一下这个问题。我个人认为，好的交易系统有以下几个我特征：
一、大道至简，好的交易系统一定是非常简单的。
近段时间，因为工作轻松的关系，有时间研究一下缠论，再回想过去学过的一些技术指标，我才有些理解大道至简的含义。所有的指标其实道理是相通的，有些指标可以用来追踪趋势行情，有些指标更适合作震荡行情，有些指标让你吃鱼身，有些指标让你吃鱼头，有些指标适合作短线，有些指标可能利于中长期。但最核心的，并不是指标本身，而是找到你自己最适合的。而这个适合，并不理解了、明白了就适合了，要经过实战的千锤百炼，反反复复打磨，这过程不仅是熟悉指标本身，更重要的适合你的性格、你的习惯、你的思想，或者说你通过实战改变了你的思维、习惯、甚至性格。要将指标里蕴含的精神彻底消化，不止是想通透，一定要让它融入你的骨髓，让你一举一动、一颦一笑都潜移默化地带着那种神韵，我管它叫境界。
高手的境界，不需要复杂，可能很朴实、很简单，但却达到了有神无形的地步。简单的指标，用到了极致，甚至成为本能的第一反应。记得很久以前看过一本书，在1987年美国大股灾中，一位投资大鳄成功地躲过了那次股灾，真正的原因公布以后居然让人啼笑皆非。原来，当时所有的金融数据显示，美国正一片繁荣，所有的技术指标都呈明确的多头态势，几乎所有的经济学家都一致看对。他却总感觉坐立不安，但就是找不出问题出在哪。一天，他出去擦鞋，一边擦鞋一边听两个岁数大的鞋匠聊天，这个鞋匠说你买了哪只股票赚了多少钱，那个鞋匠说他买了哪只股票赚了多少钱，兴奋极了。这位投资大鳄端详着这两个鞋很吃惊，简单地聊了几句，瞬间明悟了，前些日子所有的疑惑突然消散，穿起鞋子转身就跑，跑回办公室立即指示下属抛光所有的股票。过了没有两天，股市突然崩溃，美国历史最大的股灾降临。原来，他擦鞋时突然顿悟：股票是世界最复杂的东西，最不懂股票老鞋匠都能在股市中轻松的赚到钱，这非常不正常啊！凭这一种直觉，他躲过了历史上最大的股灾。有人称他为神话，他只一笑了之。说这个故事，是想告诉你交易系统并不是越复杂越好，而是越简单越好，哪的一条简单的均线、一个MACD指标，只要你把它领悟通透，用到极致，都能在股市中赚到钱。这是一种境界，是成功建立交易系统必须逐步达到的境界。真正的大道，必定是极其简单的，只有简单的你才能运用到极致。
二、成功不可能完全复制，靠别人的交易系统赚钱是不可能赚到钱的。
我们在网上看到很多高手成功的案例，也能下载他们成功经验，甚至花了钱可以亲自聆听他们的传授。听起来头头是道，看图形他们似乎是神一般的存在，让下面听的人神往不已。似乎明天自己就可能变成和他们一样成功的人，但等我们静下心来，仔细观察，身边有几人能够真正成功？有几人真正靠股市实现财富自由？也许有，但你没有发现，只是在耳听他们的故事。或许他们在一段时间成功了，但真正成功的人，都是用失败堆积起来的成功，他们展示出来的只是成功的一面，失败的例子他们不好意思拿出来讲。因为别人的交易系统永远不会成为你的交易系统，很少听说有人拿了别人的交易系统获得成功，甚至包括那些量化自动买卖的交易系统。要知道，股市的特性是什么？股市本身是鲜活的、有智慧的。你观察它的规律的同时，他也在观察你。当你费劲心思找到它的规律并赚到钱时，它会凭借智慧改变其自身规律反向运动。这就是索罗斯所谓的反身性，这也是许多量化交易系统只能在短时间内赚钱。我是亲眼看到过有人拿量化自动交易系统做实验的。这也是为什么现在有人会拿量化交易系统来做买卖的原因所在。换句话说，好的交易系统也只能一定周期内赚到钱，超过了这个周期一样赔钱。也就是说，你必须深入理解你自己建立的交易系统的精髓，必须找到适合你自己的交易系统，才能够在股市变化时做出相应的改变。所以说，成功是不可能完全复制的，想要一生成功，靠借鉴别人的交易系统是办不到的。
三、抗得住失败，才会有成功。
通过观察看，意图通过交易系统来提高成功率的办法是不行的。好的交易系统，必须有失败。那些传说中成功率达到80%、90%、甚至100%的是没有的，因为即使有也是赔得多赚得少。有些好的交易系统，成功率并不高，为什么它会赚钱呢？因为股市成功并不来自成功率，而是来自盈亏比。有的系统或许成功率达到90%以上，但它赚的都小钱，赔得却是大钱，因为从统计学来讲设计指标减少利润可以提高成功率。有的系统成功率只有30%，却能成为赚钱的系统，只是因为它盈亏比达到了5：1。说实话，我们正常人很难理解，有时明明理解了却做不到，因为没有几个正常人能够接受连续亏损，很少几个人能够截断亏损，让利润奔跑。连续的失败，注定会让你得出结论：这系统不行！
总的来说，股市在一定意义上说是反人性的。试问，一个反人性的交易系统，你能够坚持将它执行到位吗？有些人能做到，因为那是千锤百炼的结果，因为他们把这种反人性的东西变成了生命中的一部分。这才是交易系统的真正精髓。
呵呵，一家之言，仅供大家讨论，以便去伪存真，共同发财！
我的期货交易系统
做期货有没有稳定盈利的交易系统？该怎样做的？
在期货交易中，只存在可以实现长期盈利的期货交易逻辑。
那就是截断亏损，让利润奔跑的交易逻辑。
这个逻辑，可以有无数中实现方式，这些方式，构成了各式各样的期货交易系统。
有用均线的，有做突破的，有加仓的，有不加仓的，有做分钟线的，也有做日线的。不同的入场方式，不同的资金管理模式，不同的交易周期和交易级别，都会导致一个结果：
每一个期货交易系统，它的盈利周期和亏损周期，都是不固定的。
意思就是，一个完整的期货交易系统，它是在盈盈亏亏中累积起来的收益。可能它的收益过程如下：赚1万，亏1千，亏2千，亏1千，赚2万。也可能是，亏，亏亏亏亏，赚赚，亏，赚赚赚，亏…
没有任何一套期货交易系统，可以每一笔交易，每一天的交易都是盈利的。我们也不知道，自己的期货交易系统，到底什么时候可以实现大幅度收益，又在什么时候会遇到连续亏损。我们只知道，行情来了，盈利，行情不来，控制好风险。
所以，这种系统，到底能不能实现所谓的“稳定盈利“，那也得看我们对稳定盈利是如何定义的。多稳叫稳定？多长时间的盈利叫盈利？
每个人的心中，都有不同的定义。
所以，这根本就是一个没有答案的问题，因为问题的参数是不固定的。我这周每一天都是盈利的，那么我可以说我稳定盈利了吗？我已经连续三天，每一天都盈利了1%，我算稳定盈利了吗？如果说，稳定盈利指的是365天中的200多个交易日，每天都盈利，那么我可以负责任的告诉你，全世界也没有这样的人…那就没有所谓的稳定盈利的期货交易系统。
因此，有没有这样的系统，在于你如何定义”稳定“。
各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。
为什么有人说期货交易系统越简单越好？简单的交易系统是什么样的？
在期货交易中，简单的交易系统，才最有效率。
为什么？
因为期货市场，包容万象，无限复杂。如果你运行一套复杂的期货交易系统，你可能一辈子都寻不到尽头。
你永远也复杂不过市场。
想象一下，某个人建立了一套交易方法。先看基本面的20种数据，再看20个技术指标，还要定义5种形态，资金变化要满足3种情况，然后他才入场。
入场后，他要跟20个人继续探讨行情走势，寻找10种信息理论支撑，还要数浪…
他的交易方法可能看起来非常的高大上，让人云里雾里，但是，他能够有效率吗？
他的效率远远低于一个亏损30个点直接止损的人。
期货行情的走势没有规律可循，走势混沌充满不确定，无论你再复杂，堆积再多的条件，你都无法累计出来优势。
相反，期货交易需要简单的原因就在于，你只需要把握住市场的核心优势来源即可。
当你发现，截断亏损，让利润奔跑就是期货最好的方式时，你只需要用一个简单的模式把它输出就可以了。
然后，你要在混沌的走势中坚持输出你的优势，这并不容易。因为任何一套方法都会经历市场的考验，市场总想让你复杂化，让你迷失在市场无限的混沌中。
在期货交易中，交易方式简单的人不是因为他傻，而是因为他洞察到了更多的市场真相。
因为大道，本就至简。
简单的期货交易系统是什么样子？比如海龟交易法则。
突破20日高点就入场，跌破10日低点就出场，里面配上资金管理的加减仓和品种分散就完事了。
它为什么这么做？因为这套方法满足：在控制风险的基础上，实现截断亏损，让利润奔跑。
这就是简单的方法，简单有效的交易逻辑。
点赞支持一下，谢谢。
期货交易系统如何做？
一套完整的期货交易系统是如何诞生的？如何设计它的交易级别？
设计一套完整交易系统，首先你准备考虑做什么行情，震荡行情，趋势行情。不要想震荡行情，趋势行情都要做。很多人一开始就贪大，就什么行情都想做。非想二种行情都想做，最好分别做成2套系统。1套系统最后越做越大，越做越乱。
怎么设置交易级别，要根据你忍受多少点回撤。周期越大回撤越大，周期越小回撤越小。周期越大信号越稳定，周期越小信号越差。怎么设计要根据你交易理念。没有完美设计，你要去平衡你交易系统，选出合适你周期。
一套交易系统不是一蹴而就，先做出核心内容，怎么判断多空，最基本进场点。要几个月用实盘来回测试过程，怎么行情可以做，什么行情不做。不要想用历史去优化，历史数据测试是最理想进场点，实盘中很多进场点是进不去的。来回测试历史数据对交易系统提高没有提高，只有通过不断实盘看盘做盘，才能发现系统中问题。很多人做交易系统，主要功夫都在测试历史数据，不去做实盘，最后一做实盘就是失败，一直找不出原因。测试历史数据只是对交易系统幻想最完整状态。一个完整交易系统只能通过不断实盘，不断亏钱积累经验。做交易系统有二种方法，一种从成功例子吸取经验，一种从失败例子吸取经验。从成功例子做出系统就发现成功率不高，从失败例子做出系统错误率不断降低，当失败越低离成功就不远。
操盘手们，大家能否每人分享一个自己的股票或者期货的交易系统？
个人的交易系统说出来只会被人笑话，在这里分享下我在建立交易系统过程中借鉴的一些东西。一开始我也是在网上搜索一些大V的答案，不尽人意，后来才去研究投资史上一些伟大的投资者学习。不过，如何判断谁是伟大的投资者，并且凭什么能够判断他的成功是依赖能力，而不是完全靠运气，这也值得商榷。
有个很好的例子，假设几千名驾车旅行者从上海开往北京，随机选择他们各自的行进路线，他们是不知道哪条路线是最堵的。那么在北京的观察者来看，哪些最先到达的司机是最厉害的，但是如果最厉害的司机在路上遇到未知的交通事故，即使司机们的行为选择完全不变，在北京的观察者来看，那最厉害的司机就要换人了。
考虑到这个因素，投资者应该尽量选择在市场上生存足够长的，经历过很多周期的，有着自己明显投资风格的投资者去学习，学习他们，不仅要学习他们的传记，还要去仔细阅读他们的专著，学习他们的成功，也要体会他们的失败挫折之处。
我读了很多关于投资大师的书，基本感觉是：投资大师们都有自己独特的投资风格以及与之相应的独特的投资经历。投资大师们在坚守自己基本投资理念的时候，在具体的投资环境中，能够因时而变，因势而变。投资大师们都清晰的了解自己的能力边界，他们都乐于投资，平和看待得失，身体健康且长寿——长寿是必须的，否则没有了复利效应。
说到这里我分享几个影响最大的代表性投资大师。1、利弗莫尔
他可以说是美国股票史上最负盛名的传奇人物，我看的第一本书就是《股票作手回忆录》，对我影响非常大，我选择这一行有很大因素是受这本书的影响。这本书详细讲解了他所身体力行的交易技巧和方法。正因为他是一位数十年征战于证券市场的实践者，写的又完全是自己的实践经验和教训，既讲了他的实用理论，有介绍了具体做法，因此，这本书具有完全不同于理论书籍的独特价值。
2、格雷厄姆
如果说利弗莫尔影响了我走向这条投资之路，那么格雷厄姆就是引人入门了。他是现代证券分析和价值投资利率的奠基人，对于许多投资界的传奇人物，如沃伦巴菲特、马里奥加百利、约翰奈夫、麦克普瑞斯和约翰伯格都产生深远的影响。《证券分析》这本书奠定了格雷厄姆的“财务分析之父”的地位。书中第一次提到寻找物美价廉的股票和债券的方法。他的另一本书《聪明的投资者》更有学习价值，巴菲特经常说的投资者需要一种正确的思维模式就可以从这本书里面学到。我每篇文章都会提到“安全边际”，这个就是从格雷厄姆上学到的。
3、费雪家族
我写的很多文章都是科技股，自己投资的也大多是科技股，促使我这样做的很大原因就是它们的成长能力是最好的，我有这种思维都是从费雪的书里学到的。菲利普费雪被市场誉为成长股投资之父，现代投资理论的开路先锋，华尔街极受尊重和推崇的投资专家。我认为买股票就是买成长，而费雪的《怎样选择成长股》恰如其分的对此进行了深刻的研究。费雪的投资能力在于选择股票，特别是制造升级的成长股，因为他的黄金投资年代是20世纪50-60年代，那个时候美国的工业发展如火如荼，很多工业企业不断进行技术升级发明新产品。从国内目前的情况来看，我们的产业变迁存在于消费升级和工业技术升级的双重作用下，因此我们都可以从费雪的书中学到很多有益的东西。
如何构建期货交易系统?
关键词：期货交易系统
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