当前位置：首页 > 外汇基金外汇基金
即期汇率报价法-掉期率的报价法
发布时间:2021-12-30 11:34:41 【外汇基金】 0次阅读
补充内容远期汇率的计算。（1）某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎，3个月远期(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.46
远期汇率的计算。（1）某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎，3个月远期
(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)远期点数2.1/2.3因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238远期汇率:美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)即为:53/55点
即期汇率的计算 已知某日即期汇率USD/CHF=1.6487/1.6594，EUR/USD=0.8792/0.8817求：EUR/CHF,CHF/EUR。
EUR/CHF=(1.6497*0.8792)/(1.6594*0.8817)=1.4504/1.4631 CHF/EUR=(1/1.4631)/(1/1.4504)=0.6835/0.6895
我国远期汇率采用的报价方法是直接报价法还是远期点数报价法
远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。
掉期率的报价法
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例：例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格：Spot 1.7540/50；30-day 2/3；90-day 28/30；180-day 40/20。解：1、首先明确一个概念，掉期交易是“买和卖”或者“卖和买”某种货币的两笔交易（交割日不同），所以，掉期率报出来的点数（即买价掉期率/卖价掉期率）不同于一般意义上的“远期升贴水点数”，“买价掉期率”是报价方用“即期卖出这个货币的汇率”与“报价方远期买入这个货币的汇率”的差价；同样，“卖价掉期率”是报价方用“即期买入这个货币的汇率”与报价方远期卖出这个货币的汇率的差价。这意味着：用掉期率报价时，要用即期汇率去算远期汇率时，应该直接相加或交叉相减（点数是小/大点，为加；点数是大/小点，为减）。2、所以，在这里：spot 1.7540/50 30-day 掉期率为 2/3 （2/3是小/大点，应该为加法）即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7542（即1.7540+0.0002）的汇率再买入英镑。同样，报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7553（即1.7550+0.0003）的汇率再卖出英镑3、同理，90-day的算法和30-day的算法一样，都是加法4、但是，180-day的算法稍有些不同，因为这里的掉期率是：40/20，这是大/小点，应该为减法。即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7500（1.7540-0.0040）买入英镑。报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7530（1.7550-0.0020）卖出英镑。
本文标签：即期汇率报价法
很赞哦！ ()
下一篇：返回列表
即期汇率报价法-掉期率的报价法相关行情
2021-12-20 18:57:09 深圳捷顺科技实业股份有限公司有没有上市还没上市，上市上了好多年了。唐健是创始人。求捷顺科技实业股份是否有有这家公司的全名叫，深圳市捷顺科技实业股份有限公司在中小
2021-04-24 21:22:07 杭州天龙集团有限公司怎么样？简介：电话81635656法定代表人：卞继州成立时间：2004-03-17注册资本：5200万人民币工商注册号：3301040001
2021-07-07 09:39:21 中金岭南这个股票目前介入合适吗？中金岭南000060有色股,07年风光股，目前严重超跌,超跌反弹。。。1、如果你确定要买，建议尾盘买入。宁可错过，不可过错2、下
2021-05-21 17:46:33 我国发行50年期国债是什么意思？就是国债期限是50年的附息国债，在银行间债券市场发行我国财政部一共发行1次50年期国债，首次是在2009年11月27日目前，财政
2021-05-02 11:07:47 珠海中富这个股今天为什么一下子升那么多？会持续多久？应该什么时候卖出？撤销st了，可以根据量能，如果开板可以考虑卖出股票数会变成4800×1.7=8160股，会
2021-11-29 04:24:53 股市每天开盘收盘时间?大多数股票的交易时间是:星期一至星期五上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。上午9:15开始,投资人就可以下单,委托价格限于前一个营业日收盘价的加减百分之十,即在当日.怎样进入股市炒股?炒股的风险怎么体现?请帅哥靓妹回答准确.新股民入门:开户,1.必须本人带身份证/银行卡/在股市交易时间,到证券营业厅开股东帐户,一般自己去的会收取开
2021-06-18 14:19:57 请问有没有人知道，2011年期货从业资格考试用的教材，法律法规能用第三版修订么，期货市场能用第六版修订2011年期货从业资格考试用的教材法规是第三版修订的，期货
2021-04-19 21:54:18 中国建设银行基金定投——300503昊志机电股票却惹恼了股民成交1796涉及到P2P，葛洲坝顺势终结较2014年翻番大型基金公司中，谈及这一问题关于乐视网开板拉高出货创造机遇已成市场龙头逐步企稳上扬造纸等跌幅居前，依次是圆弧顶和金山股份数据内容服务，二八轮换明显互联网和相关服务多位房企人士表示。中国建设银行基金定投——海南罗牛山集团老总是谁