2022年美国大中型银行系统性风险评估(美国发布中国大学)

2023年上半年产生了硅谷银行、签名银行、第一共和银行等最大中型银行倒闭事件，这为银行体系性风险评估带来了新的主要性。

为了评估和比拟美国大中型银行的体系性风险，笔者对36家美国本地体系主要性银行的4个方面开展了评估，包含范围、相互关联性、可替代性和短期融资范围。

一、范围：总资产和总风险敞口

2022年末，全部美国银行业的总资产为23.6万亿美元。

与2022年美国GDP总额25.5万亿美元相当。

36家美国本地大型银行团体的总资产加起来到达21.7万亿美元，超过银行业总资产范围的90%。

1.美国四大行资产占比接近一半。

最大的四家银行是摩根大通、美国银行、花旗团体和富国银行，这四家银行的资产总额为11.1万亿美元，占银行总资产的47%。

2.表外风险敞口占比18%。

银行团体的总风险敞口总计25.5万亿美元，其中表外敞口占比到达18%，36家银的中位数为17%。

二、互联性：金融系统内资产和负债

大型银行在美国金融系统中施展侧重要作用，拥有2.2万亿美元的金融系统内资产和2.1万亿美元的金融系统内负债。

银行团体的体系内净风险敞口为1288亿美元。

1.银行同业融出情形。

高盛、摩根士丹利、美国银行和富国银行是体系内信贷的最大融出行，净资产敞口分辨为1678亿美元、1635亿美元、900亿美元和660亿美元。

这些银行对金融体系风险有向内的敞口，当其他银行遭遇丧失时会更加敏感。

2.银行同业融入情形。

道富银行、纽约梅隆银行、花旗团体和摩根大通是体系内信贷的最大融入行，净负债敞口分辨为1928亿美元、1844亿美元、1282亿美元和1110亿美元。

这些银行对金融体系风险有净对外敞口，这意味着这些银行之间的不稳固可能对金融体系本身造成比体系内其他银行更大的影响。

三、替代性：支付和托管

2022年，美国商业银行共处置了1.7千万亿美元的支付运动。

而美国2022年GDP总额为25.5万亿美元。

前五大银行占美国总支付运动的76%。

1.支付范围前五大行。

摩根大通和纽约梅隆银行的支付运动在银行团体中最高，分辨为539.2万亿美元和247.1万亿美元。

这两家公司占美国支付运动的48%。

排在前五位还包含花旗团体206.2美元、美国银行171.1万亿美元、道富银行86.6万亿美元。

2.托管范围前五大行。

托管资产范围最高的前五家银行加起来为120万亿美元，占全部团体托管资产总额的83%。

排名前两位的银行，纽约梅隆银行和摩根大通，资产托管范围分辨为33.5万亿美元和29.4万亿美元。

剩下的前五名包含道富银行27.2万亿美元、花旗团体20.2万亿美元和北方信托9.7万亿美元。

四、资金-资产风险：短期融资和风险加权资产

随着硅谷银行在3月份破产，融资风险已成为银行及其储户最关怀的问题。

2023年至今的三起银行倒闭事件均涉及大批存款外流，凸显了银行对融资风险的敏感性。

短期融资被定义为存款、联邦基金和到期日不到一年的负债的总和。

对公司融资的高度依附使银行面临市场波动的风险，并可能通过进步资金成本对收益发生负面影响。

风险加权资产反应市场及信贷风险。

风险加权资产与总资产比率较低的银行拥有更多的流动资产，如现金和高评级证券。

短期融资与风险加权资产之间存在强烈的线性关系，如上面的图表。

大多数机构将调剂其资金以匹配其资产风险状态。

重要的异常值是瑞士信贷，相对于其资金，它的资产风险状态更高。

今年3月银行业动荡爆发时，瑞信蒙受着宏大压力，并被迫被瑞士银行业当局销售给瑞银，这并不令人意外。

五、总结

本次剖析所包含的银行都是美国金融系统中的主要机构。

当查看上面剖析的风险度量和下面的热图图表时，会呈现得出以下结论：

•摩根大通和花旗团体在几个类别的体系主要性方面排名很高。

从范围上看，它们在总资产上分列第一和第三。

它们都有很高的体系内资产和负债，在可替代性风险方面排名很高。

•美国银行和富国银行的范围分辨位居第二和第四，是美国金融系统的重要参与者。

•摩根士丹利和高盛拥有大批净资产敞口。

与其他公司相比，这些银行对丧失更敏感，因为它们的体系内净风险敞口为正，资产负债表杠杆率高于平均程度。

•纽约梅隆银行和道富银行金融体系内风险和可替代性风险具有很高的体系主要性。

由于是存款的重要接收者，两家银行的净负债头寸在金融系统中非常主要。

它们在替代性风险中排名很高，因为它们在托管资产和支付运动中排名很高。

总的来说，当前的金融形势需要我们保持高度警惕和深刻认识。同时，我们也应该希望2022年美国大中型银行系统性风险评估能够为您带来思考空间。只要我们保持稳健的投资策略，紧密关注市场动态，善于把握机遇，就一定能够在竞争激烈的市场中得成功。

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